取引シグナルをマイクロ秒レベルで簡単に——40µsで100のファクターを実現
本記事では、DolphinDBが従来の取引シグナル生成を大幅に高速化し、わずか40マイクロ秒で100のファクターを処理できるソリューションを紹介。ボラティリティやモメンタムなどの代表的な取引ファクターを、超低レイテンシで計算・実行できるプラットフォームの技術的優位性を解説する。
背景メモ
DolphinDBは中国のスタートアップで、時系列データベース（TSDB）と分析エンジンを一体型にした製品を提供している。同社の主力は、金融分野の高頻度取引（HFT）やクオンツ分析で使われる、超高速なデータ処理・計算基盤。この記事で言う「100ファクター（要因）を40マイクロ秒」というのは、従来のデータベースやPythonのPandasなどでは数秒～数分かかっていた処理を、桁違いに高速化したと主張するもの。背景として、HFTでは価格シグナルをいち早く計算できるかどうかで収益が大きく変わるため、レイテンシ（遅延）をマイクロ秒単位で削る競争が業界全体で行われている。また、DolphinDBは中国の証券会社やファンドでの採用実績を強みに、近年グローバル展開も進めている。