我们让交易信号达到微秒级——40微秒内计算100个因子

- 这篇技术博客来自 DolphinDB，一家中国时序数据库公司，产品专注于金融量化交易领域的高性能数据处理。他们的用户主要是量化基金、做市商和自营交易团队。 - 文章的核心是展示其最新版本的数据库能在 40 微秒（µs）内完成 100 个因子的计算。40 微秒是什么概念？人眨眼大约需要 30 万微秒，因此这基本是硬件极限级别的速度。 - "因子"（factors）是量化交易的核心：基于历史数据计算出的信号（如动量、波动率等），用来决定何时买卖。因子计算越快，交易策略的延迟越低，越能抓住微小的价差机会。 - 这一速度快到可以支持纳秒级（nanosecond）交易策略的实施。之所以能做到，是因为 DolphinDB 完全重写了底层计算引擎，使用了 CPU 缓存优化、向量化指令（SIMD）和多核并行等技术，而不仅仅是给传统数据库加索引。 - 背景：在当前高频交易（HFT）和算法交易极度内卷的环境下，微秒级别的性能差距就足以决定盈亏。这篇博文实质上是向专业量化开发者和交易公司秀出技术肌肉。